4 Ukers Trading System

Fire uker regel øker vinnende handler Handelssystemer regnes vanligvis som komplekse dataprogrammer som krever enorme mengder data for å beregne de beste inn - og utgangsparametrene. Men i handel er ofte den beste løsningen den enkleste. Faktisk krever en av de mest kjente handelssystemene ikke en datamaskin å kjøre. Les videre når vi tar en titt på det ukentlige regelsystemet og viser deg hvordan dette enkle systemet kan hjelpe deg med å tjene penger på en handel. Profiting From Trend Trend følger et godt kjent konsept som ligger til grunn for mange vellykkede handelssystemer. Sannsynligvis var det første slikt systemet den ukentlige regelen utviklet av Richard Donchian. Testresultater for dette systemet ble publisert så tidlig som 1970, og det ble funnet å være det mest lønnsomme systemet da kjent. Donchian ble kalt far til moderne handelsmetoder, og var den første som ledet et handelsfond som var tilgjengelig for allmennheten. Han antas å ha utviklet ideen om trenden etter systemer på 1950-tallet. Strategien Ukentlig regel, i sin enkleste form, kjøper når prisene når en ny fire uker høy og selger når prisene når en ny fire ukers lav. En ny fire ukers høy betyr at prisene har overskredet det høyeste nivået de har nådd de siste fire ukene. På samme måte handler en fire ukers nye lave midler priser lavere enn de har hatt i løpet av de siste fire ukene. Dette systemet er alltid i markedet, lenge eller kort. Kjent enkelt som fire ukers regel (4WR), dette er det nøyaktige systemet designet og brukt av Donchian. Denne strategien vil konsekvent være på høyre side av alle de store trekkene i et marked. Strategien har imidlertid også en lav prosentandel av vinnende handler. Problemet er at de fleste markeder trer omtrent en tredjedel av tiden. I noen markeder kan 4WR være rett mindre enn 40 av tiden. De andre handler er vanligvis små tap, som oppstår mens markedet konsolideres med hakkete prishandlinger. (For mer, se vår Trading Systems opplæring.) Bruke Four-Week Rule Som et eksempel på 4WR, kan vi se på Google (Nasdaq: GOOG) i Figur 1. Dette viser en typisk vinnende lang handel. Da en ny fire ukers høy ble nådd, ble GOOG kjøpt. Den ble solgt ca 10 uker senere da den laget en ny fire ukers lav. Handelen resulterte i en imponerende 18 gevinst. Problemet med denne handel er at det økte med mer enn 30 på et tidspunkt, og ga tilbake nesten halvparten av fortjenesten før det ga et salgssignal. Figur 1: Daglig kart over GOOG som viser fire ukers regelsignaler 4WR kan fungere like godt på kortsiden. I figur 2 ser vi en vinnende handel i Goldman Sachs (NYSE: GS). Denne handelen resulterte også i en seier på mer enn 18. Men det hadde vært så langt som 25 år og ble stengt etter å ha gitt tilbake en betydelig del av overskuddet. Figur 2: Daglig kart over GS som viser fire ukers regelsignaler Raffinering av strategien En måte å løse problemet med å være i en handel for lenge er å endre utgangsreglene. I stedet for å følge den opprinnelige 4WR for å gå ut av en posisjon, kan handelsfolk avslutte når et bevegelige gjennomsnitt er ødelagt. Hvis du for eksempel bruker et 10-dagers glidende gjennomsnitt som utgangskriteriene for GOOG-handelen vist i figur 1, ville det ha økt fortjenesten på den handelen med ca. 25. Et 10-dagers glidende gjennomsnitt ble valgt fordi det er halvparten av inngangssignal (fire uker er 20 handelsdager), men enhver tidsperiode kortere enn inngangssignalet kan brukes. (For bakgrunnsavlesning, se veiledning for Moving Averages.) Trendfiltrering En annen bruk av 4WR er som et trendfilter på det totale markedet. For mange forhandlere kan det være en utfordring å avgjøre om markedet er bullish eller bearish på kort sikt. Ved å bruke 4WR kan handelsmenn objektivt definere trenden. Hvis markedets siste signal under dette systemet er et kjøp, kan næringsdrivende være trygg på at markedet er i en opptrinn. Downtrends kan defineres som tider når det siste 4WR-signalet var et salg med andre ord, har markedet gjort en ny fire ukers lav mer nylig enn det gjorde en ny fire ukers høy. Ved å bruke 4WR som et filter, vil handelsmannen se etter at 4WR er på et kjøpesignal før man går inn i nye lange stillinger. Korte posisjoner vil bare bli oppgitt når markedet er på et 4WR selgesignal. Finne langsiktige trender Dette allsidige systemet kan også brukes til å identifisere langsiktige trenden. Dette kan gjøres ved å bruke Dow teori. et bredt etterfylt barometer for markedets helse. Analytikere ser etter handlingen i Dow Jones Transport Average for å bekrefte Dow Jones Industrial Average. Når begge gjennomsnitt gjør nye høyder, er vi i et bekreftet oksemarked. Nye nedgang i begge gjennomsnitt signaliserer et bekreftet bjørnmarked. Avvik mellom gjennomsnittene fører de fleste analytikere til å uttrykke forsiktighet om trenden. (For å lære mer, les Dow Theory-opplæringen.) Ett problem med å bruke Dow-teori er at reglene er subjektive, avhengig av hvordan en analytiker definerer en ny høy eller ny lav. Det er mulig for to dyktige utøvere å se på de samme diagrammene og uenige om signalene. Bruk av 4WR forhindrer denne muligheten. I stedet for å bestemme en ny høy eller lav, bestemmer 4WR på forhånd at et signal genereres, og alle analytikere som bruker 4WR, kommer til samme konklusjon. Konklusjon 4WR er et flott tillegg til enhver handelsvare verktøykasse. Alle forhandlere bør vurdere å tilpasse 4WR til deres handelsstiler. Husk at det ikke er noe magisk om fire uker. Traders kan velge å bruke signaler basert på kortere eller lengre tidsrammer. Inngangs - og utgangssignaler kan være asymmetriske, for eksempel inntasting på 4WR-signaler, men spennende på to ukes nye nedturer. Som nevnt, kan bevegelige gjennomsnitt også brukes til å generere utgangssignaler. 4WR kan kombineres med indikatorer, for eksempel relativ styrkeindeks eller flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens. som et filter på disse signalene. De mulige bruksområdene til 4WR er bare begrenset av forhandlerens fantasi, så prøv litt og finn ut hvilket system som gir de beste resultatene for deg. Er dette enkle systemet av Richard Donchian virkelig jobbet Ble medlem Mai 2010 Status: Medlem 1.942 Innlegg The 4 Week Regel 4-ugers handelsregelsystemet har vært i hjertet av mange vellykkede handelssystemer, og er en av de enkleste, enkleste og mest lønnsomme måtene for handel med trendingmarkeder. Reglene De opprinnelige reglene ble brukt til handelsvarer og kan oppsummeres av: 1) Lukk korte stillinger og gå lenge når prisen overstiger høyene i de foregående 4 kalender ukene. 2) Lukk lange stillinger og gå kort når prisen faller under lavene i de foregående 4 kalender ukene. Hvis kjører med en SAR (stopp og revers), vil ovennevnte system alltid opprettholde en posisjon i markedet (enten lang eller kort). Filter. 5SMA, Apply for Open og 5 SMA Apply for Close Entry 2PO, SL gt 5 SMA line SELL og over 5 SMA line BUY, TP1 SLRisk og TP 2 den nye 2 ukers low for short entry og 2 new week high for Long. Dette enkle systemet kan fungere for all handel. Gi tilbakemelding om dette systemet som er pakket så enkelt, og kan også med disse enkle systemene kjøres og administreres godt i handelsvalutaer i dag, gi din tilbakemelding og din mening på et forum for å utveksle meninger. Før og etter takker jeg, Vedlagt bilder (klikk for å forstørre) Ble medlem Aug 2009 Status: Medlem 456 Innlegg Det vil fungere i trending markeder, men vil bli whipsawed av de ulike markedene. Ble medlem Mai 2010 Status: Medlem 1.942 Innlegg Det vil fungere i trending markeder, men vil bli whipsawed av de varierende markeder. takk for din anbefalte, jeg har satt 5sma åpen pris og lukk pris som filter for to ukers observasjon ved hjelp av RD 4 ukers regel og resultatet veldig interessant, for GU og EU, alle SL overBelow denne 2 linjen 5SMA openclose, enclosure the Eksempel på kart over EU og GU. bare se på SL-punktet og inngangspunktet. og jeg ser ingen whipsawed hvis vi bruker på den ukentlige TF. Entry 2PO, SL gt 5 SMA linje, TP1 SLRisk og TP 2 den nye 2 ukers low for short entry og 2 new week high for Long. Vedlagt bilder (klikk for å forstørre) 4 ukers utbruddsstrategi EA, et veldig enkelt lønnsomt handelssystem Jeg bestemte meg for å tilegne mesteparten av min siste uker8217s ledig tid (som ikke var mye forresten) for å prøve å finne den mest enkle og lønnsomme handel system jeg kunne bruke til å handle forex markedet. Sannheten er at jeg ønsket å finne et veldig enkelt, forståelig system som jeg visste var langsiktig pålitelig og som lett kunne forklares for nye handelsfolk, slik at de kunne handle et konsistent og lønnsomt handelssystem de kunne stole på. Gjennom hele mitt søk bestemte jeg meg for å sitte på veldig enkle handelsstrategier som jobber i det lange løp og gir god fortjeneste (minst 30) om året med et akseptabelt risikonivå. Sannheten er at jeg ikke kunne finne ut at mange systemer og den eneste som sikkert fikk øye på meg, var en veldig enkel 4-ukers breakout-strategi som bare fokuserer på å skaffe fortjeneste fra en breakout på 4 uker høy eller lav. Systemreglene virket veldig enkle i begynnelsen: 8211 Kjøp på en breakout på 4 uker høyt (lukk shorts) 8211 Selg på breakout av en 4 uke lav (lukk noen lengder) Dette systemet er faktisk knapt lønnsomt siden du ofte gir tilbake mesteparten av fortjenesten på grunn av utgangssignalet, som selvfølgelig lager markedet dårlig siden det er bare det samme som inngangssignalet (men reversert). Jeg bestemte meg for å implementere en foreslått endring som bare flyttet utkjørselen slik at systemet ville lukke handler på breakout på et mindre antall dager, slik at du ville legge inn en handel på breakout av en 4 uke høy eller lav, men avslutte på breakout av en 1 eller 2 uker høy eller lav. Dette forbedret systemet sterkt, men drakter var fortsatt litt uttalt siden vi kom inn på handler på topper og underlag da vi hadde varierende markeder. 8211 8211 Løsningen som kom til meg da var ganske enkel. Breakouts bør ikke angis når de skjer, men vi bør vente på at prisen skal være et visst antall pips forbi breakout-nivået for å sikre at vi kan gå inn på en langsiktig lønnsom handel. Hvor mange pips. Vel, dette avhenger selvfølgelig av volatiliteten på markedet, så jeg bestemte meg for å justere den (og handlet også mange størrelser) som en prosentandel av ATR-indikatorverdien. Dette garanterer selvsagt at ea selv tilpasser seg endrede markedsvolatiliteter. Resultatene. De backtesting kurver du ser de siste ti årene for både EURUSD og GBPUSD (modelleringskvalitet er na på grunn av noen feilparametre i 2000 og 2001, men endres til 90 når testet fra 2002). Legg merke til at vi får et lite antall handler de siste 10 årene med stor sannsynlighet for at hver handel er lønnsom. Et annet interessant faktum er at gjennomsnittlig seier er nesten 4 ganger gjennomsnittlig tap. Dette snakker selvsagt om at systemet takler en vesentlig karakteristikk av markedet og ikke bare tapper inn i tilfeldighet for at fortjenesten skal skje. Hvis du vil ha tilgang til denne og andre ekspertrådgivere, har jeg programmert (hvis du bare vil ha denne ea kjøpe meg en kopp kaffe og I8217ll sende den til deg) og les om andre gratis og kommersielle ekspertrådgivere jeg har testet og vurdert, vær så snill vurdere å kjøpe min eBok på automatisert handel eller abonnere på min ukentlige nyhetsbrev for å motta oppdateringer og sjekke live og demo kontoer jeg kjører med flere ekspert rådgivere. Jeg håper du likte artikkelen